证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，港股代码查询一览表黄稚姑娘:中邦邦籍,理学硕士,曾任职于中邦邦际金融有限公司,承当资产办理部产物司理;于升平证券有限职守公司,承当产物司理。2015年6月插手中信保诚基金办理有限公司,历任金融工程师、基金司理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基修工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT物业要旨指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证新闻安然指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚邦企盈余量化选股股票型证券投资基金、中信保诚盈余领航量化选股股票型证券投资基金的基金司理。
姜鹏先生:中邦邦籍,经济学硕士。曾承当中交都会投资控股有限公司交易剖判岗、杭州金达资产办理有限公司量化推敲员。2017年6月插手中信保诚基金办理有限公司,历任金融工程师、投资司理。现任中信保诚沪深300指数加强型证券投资基金基金司理。2025年02月20日起任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金司理。2025年02月24日起任中信保诚新旺回报生动摆设混淆型证券投资基金(LOF)、中信保诚至选生动摆设混淆型证券投资基金基金司理。
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本基金为指数加强型基金,正在力争对标的指数实行有用跟踪的根基上,通过数目化的伎俩实行踊跃的投资组合办理与危急统制,力图告终超越事迹较量基准的投资收益。
本基金的投资领域席卷邦内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中邦证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含邦债、金融债、地方政府债、政府赞成机构债、政府赞成债券、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可互换债券、证券公司短期公司债券及其他中邦证监会答允投资的债券)、股指期货、邦债期货、股票期权、资产赞成证券、债券回购、同行存单、银行存款、泉币商场器械以及司法规则或中邦证监会答允基金投资的其他金融器械(但须吻合中邦证监会联系规矩)。 本基金可依据联系司法规则和基金合同的商定,列入融资及转融通证券出借交易。 如司法规则或拘押机构自此答允基金投资其他种类,基金办理人正在执行得当序次后,能够将其纳入投资领域。
本基金为指数加强型基金,采用数目化的伎俩实行踊跃的投资组合办理与危急统制,力图统制日均跟踪偏离度的绝对值不超出0.5%,年化跟踪差错不超出8%,力争投资收益不妨跟踪并适度超越事迹较量基准。如因标的指数编制规定调理或其他成分导致跟踪偏离度和跟踪差错超出前述领域的,基金办理人将接纳合理步调避免跟踪偏离度和跟踪差错进一步扩充。 股票投资战术 本基金要紧采用量化投资模子实行股票组合构修,一方面统制组合跟踪差错,避免大幅偏离标的指数,另一方面力争超越标的指数涌现。 (1)指数化投资战术 本基金指数化投资以标的指数的组成为根基,通过统制股票组合中各股票相对其正在标的指数中权重的偏离,告终对标的指数的跟踪。 (2)量化加强投资战术 基金办理人研发的量化投资模子鉴戒邦外里成熟的量化组合投资阅历,操纵众因子选股模子预测股票逾额回报,正在有用危急统制及营业本钱的根基上,优化投资组合。 1)众因子选股模子 本基金采用量化伎俩,以对中邦股票商场的历久推敲为根基,构修众因子模子,从众个维度搜捕商场有用性暂且缺失之处,对各因子与股票他日收益率的合连实行长远推敲,寻找和开辟与股票他日收益率具有明显合连的因子,席卷价钱、质料、生长、动量、颠簸率、滚动性、心思、事情等众个方面的因子。众因子模子依据个股正在有用因子上的泄漏,对个股正在他日一段时辰的收益涌现实行估测。 上述因子种别归纳了来自商场各种投资者、公司各种报外、剖判师及拘押计谋、公司事情等各方面新闻。基金司理依据商场情况及蜕化,对各种新闻的厉重性做出具有肯定前瞻性的判别,合时调理各因子种别的整体构成及权重。 2)危急统制模子 本基金采用危急统制模子,力图将组合的跟踪差错和跟踪偏离度统制正在肯定领域内。本基金正在量化众因子模子根基上,归纳研究预期回报、危急秤谌、营业本钱、滚动性以及投资比例节制等成分的根基长进行组合权重优化。 3)模子的陆续优化 量化模子的推敲与开辟是一个陆续跟踪、校正的动态流程。本基金将陆续推敲商场状况、商场蜕化以及模子运作情况,并对量化模子实行得当更新或调理,络续提拔模子的有用性与安稳性,以使得本基金能更有用的完毕投资倾向。 对付存托凭证投资,本基金将正在长远推敲的根基上,通过定性剖判和定量剖判相连结的办法,筛选相应的存托凭证投资标的。 对付港股通标的股票,本基金可通过港股通机制投资于香港股票商场,本基金将通过自上而下及自下而上相连结的伎俩,精选出具有投资价钱的优质标的。本基金可依据投资战术需求或差异摆设地商场情况的蜕化,选拔将一面基金资产投资于港股通标的股票或选拔不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必定投资港股通标的股票。 衍生品投资战术 为了更好地告终投资倾向,基金还可投资于股指期货、股票期权、邦债期货和其他经中邦证监会答允的衍生器械。 本基金可操纵股指期货以升高投资功用,更好地到达本基金的投资倾向。本基金正在股指期货投资中依据危急办理的准绳,以套期保值为宗旨,正在危急可控的条件下,本着仔细准绳,列入股指期货的投资,以办理投资组合的编制性危急,改革组合的危急收益特点。别的,本基金还可操纵股指期货对冲滚动性危急,以实行有用的现金办理。 本基金遵照危急办理的准绳,以套期保值为要紧宗旨,正在端庄统制危急的条件下,连结期权订价模子投资股票期权,升高投资功用,从而更好地到达本基金的投资倾向。 本基金列入邦债期货营业,应该依据危急办理的准绳,以套期保值为宗旨。基金办理人将敷裕研究邦债期货的滚动性和危急收益特质,正在危急可控的条件下,适度列入邦债期货投资。 融资、转融通证券出借交易投资战术 本基金将正在前提答允的情形下,正在危急可控的条件下,本着仔细准绳,适度列入融资、转融通证券出借交易。 愚弄融资买入证券举动组合滚动性办理器械,升高基金的资金应用功用,以融入资金知足基金现货营业、期货营业、赎回款支出等滚动性需求。 为了更好地告终投资倾向,正在巩固危急提防并用命留意准绳的条件下,本基金可依据投资办理需求列入转融通证券出借交易。本基金将正在剖判商场情形、投资者类型与构造、基金史册申购赎回情形、出借证券滚动天性况等成分的根基上,合理确定出借证券的领域、克日和比例。 他日,跟着投资器械的发达和丰裕,基金办理人正在执行得当序次后,本基金可正在不转变投资倾向和危急收益特质的条件下,相应调理和更新联系投资战术,并正在招募仿单更新中通告。 资产赞成证券投资战术 本基金将长远剖判资产赞成证券的商场利率、发行条件、赞成资产的组成及质料、提前了偿率、危急补充收益和商场滚动性等根本面成分,推敲资产违约危急和提前偿付危急,并依据资产证券化的收益构造安插,评估其内正在价钱。 可转换债券、可互换债券投资战术 本基金将对可转换债券、可互换债券对应的根基股票实行长远剖判与推敲,重心选拔有较好赢余才气或生长前景的上市公司的可转换债券、可互换债券,并正在对应可转换债券、可互换债券估值合理的条件下实行投资。同时,本基金还将亲近跟踪上市公司的筹划情况,推敲上市公司对转股价的删改和转股志愿。 债券投资战术 本基金将依据目今宏观经济情景、金融商场情况,操纵基于债券推敲的各类投资剖判工夫,实行个券精选。对付平淡债券,本基金将正在端庄统制倾向久期及保障基金资产滚动性的条件下,采用倾向久期统制、克日构造摆设、信用利差战术、相对价钱摆设、回购放大战术等战术实行投资。 证券公司短期公司债券投资战术 本基金通过对质券公司短期公司债券发行人根本面的长远调研剖判,连结发行人资产欠债情况、赢余才气、现金流、筹划安稳性以及债券滚动性、信用利差、信用评级、违约危急等的归纳评估结果,选用具有价钱上风和套利时机的优质信用债券实行投资。
1、正在吻合相合基金分红前提的条件下,本基金办理人能够依据本质情形实行收益分拨,整体分拨计划以通告为准,《基金合同》生效不满3个月可不实行收益分拨; 2、本基金收益分拨办法分两种:现金分红与盈余再投资,投资者可选拔现金盈余或将现金盈余自愿转为相应种别的基金份额实行再投资;若投资者不选拔,本基金默认的收益分拨办法是现金分红; 3、基金收益分拨后各种基金份额净值不行低于面值;即基金收益分拨基准日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值; 4、统一种别内的每一基金份额享有一致分拨权; 5、司法规则或拘押机构另有规矩的,从其规矩。 正在不违反司法规则及基金合同的规矩、且对基金份额持有人甜头无骨子性晦气影响的条件下,基金办理人经与基金托管人商酌相似可调理基金收益的分拨准绳,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型指数加强基金,其预期的危急与收益高于混淆型基金、债券型基金与泉币商场基金。 本基金除了投资A股以外,还能够依据司法规则规矩投资港股通标的股票,将面对港股通机制下因投资情况、投资标的、商场轨制以及营业规定等分别带来的特有危急。
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注：办理费和托管费从基金资产中逐日计提。每个营业日通告的基金净值已扣除办理费和托管费，无需投资者正在每笔营业中另行支出。
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中信保诚中证A500指数加强型证券投资基金(C类份额)基金产物材料概要
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