利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险2025年6月19日【单选题】投资者持有面值10亿元的债券TB，应用中金所邦债期货TF合约对冲利率危机，TF合约的最便直可交割邦债CTD的转换因子为1.0282，债券TB和CTD的联系讯息如下外所示：

　　A．[99.3628÷100x10亿元x5.9358]/[(101.6875x100万元÷100)÷1.0282x5.9964]

　　改进久期计较最优套期保值合约数目的公式为：对冲所需邦债期货合约数目=[债券组合市值×债券组合的改进久期]／[(CTD价钱×期货合约面值÷100)÷CTD转换因子×CTD改进久期]。所以，该投资者对冲利率危机所需TF合约数目=[101.137 8÷100×10亿元×5.935 8]／[(102．1783×100万元÷100)÷1.0282X5.996 4]。

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